Este proyecto es una continuación de la línea de investigación iniciada por el Investigador Principal de este proyecto, Luis Alberiko Gil Alaña, en el año 2002 en relación con los modelos teóricos de memoria larga e integración fraccional y su extensión empírica vinculada al análisis de la pobreza. El proyecto cuenta con dos partes: una teórica y otra práctica. 

En relación con la parte teórica del proyecto, los modelos de integración fraccional o I(d) serán extendidos a varias formas de no-linealidad incuyendo métodos tanto determinísticos como estocásticos en el estudio de aspectos tales como la posible asimetría de los shocks en series de tiempo, investigando si los efectos de los shocks tienen una naturaleza permanente o transitoria. 

Estos temas serán examinados no sólo en los modelos habituales I(d), donde el polo o singularidad en la función de densidad espectral ocurre en la frecuencia cero, sino también en aquellos modelos donde dicha singularidad ocurre en una frecuencia alejada de cero, lo cual permite estudiar casos tales como la estacionalidad fraccional o la ciclicidad fraccional singular o múltiple. La posibilidad de múltiples polos o singularidades en el espectro también será investigada en el presente proyecto, así como otras formas de no-linealidad tales como las redes neuronales, las transformadas de Fourier, las wavelets y los componentes cuadráticos y cúbicos en contextos de integración fraccional.

Desde un punto de vista empírico, los modelos estándar de integración fraccional junto con los nuevos modelos desarrollados en este proyecto serán empleados en diferentes disciplinas, usando datos de series temporales que incluyen áreas tales como la Economía y las Finanzas, la Energía, el Medio Ambiente, la Climatología y la Meteorología, el Turismo, la Economía del Desarrollo, la Desigualdad o el Urbanismo junto con el estudio de la influencia que la COVID-19 ha podido tener en este tipo de series en el tiempo.

Este proyecto tiene una duración de tres años: de 2021 a 2023. 

Proyecto PID2020-113691-RB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033